مقالات پژوهش هاي آماري ايران

مدل هاي رگرسيوني پويا با داده هاي پانلي داراي كاربرد بسياري در مطالعات اقتصادي و اجتماعي هستند. خصوصيت بارز اين مدل ها وجود متغيرهاي تاخيري به عنوان متغير تبييني است. اين ويژگي باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش هاي معمول برآورديابي خواهد شد. يك مساله اساسي در مدل سازي مشاهدات پانلي تغييرپذيري بين واحدهاي آزمايشي است كه به علت پيچيدگي محاسبات در استفاده از روش هاي متداول برآورديابي، اغلب اين اثرات ثابت در نظر گرفته مي شوند. در اين مقاله استنباط آماري پارامترهاي مدل رگرسيوني پانلي پويا با اثرات ثابت و تصادفي با روش هاي ماكسيمم درستنمايي و الگوريتم نمونه گيري گيبز انجام مي شود. سپس اين دو مدل را بر مجموعه اي از داده هاي اقتصادي مربوط به رگرسيون دارايي ها و بدهي هاي بانكي در ايران برازش داده و نتايج مورد تحليل قرار مي گيرند.

 نسخه قابل چاپ