پاسخ به:مقالات پژوهش هاي آماري ايران
جمعه 5 خرداد 1391 7:30 PM
| 3 : مجله علوم آماري بهار و تابستان 1388; 3(1):31-46. |
| تاثير انواع مختلف نقاط پرت بر مدل GARCH |
| چيني پرداز رحيم,كامران فر هدي* |
| * گروه آمار، دانشگاه شهيد چمران اهواز |
|
در اين مقاله انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذير، تغيير سطح و تغيير موقت در سري هاي زماني معرفي و اثر آن ها در تعيين مدل، برآورد پارامترها و باقيمانده هاي مدل مورد بررسي قرار گرفته است. در مطالعه اي شبيه سازي، مدل GARCH (1,1) را در نظر گرفته و آن را با هر يك از نقاط پرت در نقطه زماني خاصي ادغام كرده، سپس به بررسي و مقايسه تاثير هر نوع نقطه پرت روي اين مدل پرداخته شده است. در نهايت باقيمانده ها با حضور نقطه پرت و سري زماني كه از تفاضل باقيمانده ها با حضور نقطه پرت و بدون آن ها به دست مي آيد، مورد بررسي قرار گرفته و تاثيرات آن ها در نمودارها نشان داده شده است. |
| كليد واژه: تغيير سطح، نقاط پرت جمع پذير، تغيير موقت، نقاط پرت نوساز، مدل GARCH |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
