پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
پولشويي به معني پنهان کردن فرآيند جرم و پنهان کردن منشا فعاليت هاي اقتصادي قانوني و غيرقانوني است. به گونه اي که با وجود اين فعاليت ها، قانون گذاران با چالش هاي زيادي در اقصي نقاط جهان مواجه اند. به همين دليل، تحقيقات در اين زمينه به طور روزافزون ادامه دارد. در اين مقاله نيز، جهت اندازه گيري ميزان پول هاي کثيف، از تابع تقاضاي پول، که بر اساس کارهاي تجربي (روش باتاچاريا) نمايانگر ظرفيت بالقوه پول شويي در اقتصاد است، استفاده شده است. دوره مورد مطالعه سال هاي 1352 تا 1386 مي باشد. با توجه به ارقام کمي به دست آمده از تخمين به اين نتيجه رسيديم که بين گستردگي حجم پول هاي کثيف، تقاضاي پول و حجم اقتصاد زيرزميني رابطه مثبت و معني داري وجود دارد که اين بايد بيشتر مورد توجه سياستگذاران پولي و مالي در کشور قرار بگيرد.
نسخه قابل چاپ
عکس العمل واحدهاي اقتصادي در قبال تغييرات منظم و پايدار يک متغير، با هزينه كمتر و اطمينان بيشتر صورت مي گيرد. اما زماني که اين تغييرات به صورت ناپايدار و نامنظم شکل مي گيرند، شرايط نامطمئني را ايجاد مي کنند که تحت اين شرايط تصميمات اقتصادي با مخاطره و هزينه بيشتري همراه خواهند گرديد. از اين رو شناسايي روند حرکتي متغيرهاي اقتصادي چه به منظور کنترل آنها و چه به منظور تعديل تاثير آنها بر ساير متغيرهاي اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. تورم و تاثير آن بر عملکرد اقتصادي از جمله اين موضوعات به شمار مي رود. مطالعات تجربي انجام گرفته در دهه هاي اخير با تفکيک جزء دائمي و منظم تورم از جزء موقتي و ناپايدار آن به نتايج قابل توجهي دست يافته اند که بر اساس آن توانسته اند راهنمايي هاي لازم براي سيايستگذاران اقتصادي جهت کنترل تورم و همچنين پيش بيني و تعديل آثار آن بر عملکرد اقتصادي ارائه نمايد. در اين مقاله ابتدا با استفاده از روش فيلترينگ کالمن و به کارگيري داده هاي ساليانه بين سال هاي 1384-1340 به تفکيک جزء دائمي و جزء موقت تورم اقدام گرديد. سپس در چارچوب مدل ARDL تاثير هريک از اجزاي تورم بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد که جزء موقتي تورم تنها در کوتاه مدت تقاضا براي سرمايه گذاري را تحت تاثير منفي قرار مي دهد. اما افزايش جزء دائمي تورم تنها در بلندمدت سرمايه گذاري بخش خصوصي را کاهش مي دهد. بر اين اساس سياست هاي پولي و مالي که با هدف گذاري تعديل تورم طراحي مي گردند بايد به گونه اي اعمال شوند که به همراه کنترل تورم، تاثير جانبي منفي بر عملکرد اقتصادي از جمله تقاضا براي سرمايه گذاري به جاي نگذارند.
در مبحث پرتفوي براي اندازه گيري ريسک از واريانس يا انحراف معيار استفاده مي شود. در صورتي که بازدهي دارايي ها از توزيع نرمال تبعيت کند، اين معيار، معيار مناسبي است. از طرفي بازده دارايي ها لزوما نرمال نبوده و گاهي تفاوت فاحش با توزيع نرمال دارد و در يک پرتفوي بازده يک سهم مي تواند حداقل 100%- باشد يعني ارزش يک سهم به طور کامل صفر شود اما حداکثر بازدهي مي تواند بي نهايت باشد. پژوهش حاضر با هدف گنجاندن گشتاورهاي چولگي و کشيدگي بازده سهام به مدل قيمت گذاري سه عاملي فاما و فرنچ صورت گرفت. نتايج نشان داد که از بين متغيرهاي مورد مطالعه شامل صرف ريسک بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتري به بازار، چولگي و کشيدگي بازده مدل سه متغيره صرف ريسک بازار، اندازه شرکت و چولگي بازده بهتر مي توانند اختلاف بازده سهام را طي دوره 60 ماهه مورد بررسي (فروردين 80 الي اسفند 84) در بورس اوراق بهادار تهران تبيين کنند و لذا اين مدل سه متغيره مي تواند به عنوان يک مدل الگو براي ارزيابي عملکرد پرتفوي بورسي شرکت هاي سرمايه گذاري و هم به سرمايه گذاران در بهينه سازي سبد سهام کمک کند.
در مطالعه حاضر اندازه فعاليت هاي تجاري غيرقانوني (قاچاق) در ايران با استفاده از رويکرد منطق فازي براي دوره 85-1350 مدلسازي و نهايتا شاخصي براي آن استخراج مي شود. براي اين منظور سه شاخص بار ماليات وارداتي، نرخ بيکاري و ميزان شکاف نرخ ارز (نرخ ارز رسمي و غيررسمي) به عنوان شاخص هايي که سهم بالايي در توضيح دهندگي ميزان قاچاق در کشور دارند، تشخيص داده شدند و پايگاه قواعد با اتکا به نقطه نظرات خبرگان اقتصادي تشکيل شد. در انتها شاخص قاچاق کالا استخراج گرديد و با دو مطالعه ديگر صورت گرفته در اين خصوص (هر دو از رويکرد MIMIC استفاده نموده اند) مقايسه گرديد. نتايج مطالعه حاضر بعضا تخمين هاي نسبتا متفاوتي را نسبت به مطالعات پيشين نشان مي دهد که اين موضوع عمدتا به تفاوت در رويکرد بررسي و نيز دوره مدلسازي ارتباط مي يابد. هر چند در دو مطالعه پيشين نيز استفاده از يک رويکرد مشابه به نتايج متفاوتي انجاميده است.
مدل هاي آماري مختلفي براي پيش بيني و طبقه بندي در علوم وجود دارد. روش هاي آماري و اقتصادسنجي نظير رگرسيون، تحليل تمايزي، سري هاي زماني، رده بندي و ديگر روش ها، بر اساس متغيرها و اطلاعات موجود براي پيش بيني و طبقه بندي يک موضوع خاص به کار مي روند. مدل هاي آماري متاثر از مفروضات و محدوديت هاي زيادي هستند، بدين لحاظ اخيرا شبکه هاي عصبي به عنوان شيوه نوين پيش بيني به دليل عدم نياز به فروض و محدوديت ها در توزيع داده ها و کارايي بالاتر آن مورد توجه ويژه قرار گرفته است. هدف از اين مقاله مقايسه توانايي مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي با رگرسيون لجستيک و تحليل تمايزي براي پيش بيني ريسک نکول است. با استفاده از اطلاعات 23801 قرارداد ليزينگ و انتخاب متغيرهاي مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، نوع صنعت، نوع قرارداد، نوع تضمين و خط مشي و سياست اعتباري به عنوان متغيرهاي پيش بين مدل هاي رگرسيون لجستيک، تحليل تمايزي و شبکه عصبي برازش شد. از تحليل راک و مقايسه صحت طبقه بندي براي مقايسه قدرت پيش بيني مدل ها استفاده شد. نتايج حاکي از معني دار بودن متغيرهاي فوق در پيش بيني نکول بوده و مقايسه قدرت پيش بيني مدل ها مويد برتري شبکه هاي عصبي نسبت به رگرسيون لجستيک و تحليل تمايزي است.
نظر به اهميت درآمدهاي نفتي در توليد ناخالص داخلي، صادرات و تامين بودجه ساليانه در اقتصاد کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک)، نوسان قيمت نفت مي تواند تاثيري مهم و اساسي بر متغيرهاي کلان اقتصادي اين کشورها داشته باشد. بعد از وقوع تکانه هاي قيمت نفت، عملکرد معمولي تراز حساب جاري به طور ناگهاني مختل مي شود. اين مقاله تاثير تکانه هاي قيمت نفت بر تراز حساب جاري تراز پرداخت هاي اعضا اوپک در دوره زماني 2006-1970 را با استفاده از داده هاي پانل مورد بررسي قرار مي دهد. براي اين منظور، بعد از انجام آزمون ايستايي متغيرها و آزمون معناداري کل تخمين و نيز آزمون هاسمن، از هر دو روش پانل ايستا (اثرات ثابت) و پانل پويا براي تخمين مدل استفاده شده است. نتايج تخمين بر وجود رابطه مستقيم بين تکانه هاي قيمت نفت و حساب جاري تراز پرداخت ها دلالت دارد؛ به طوري که افزايش قيمت نفت (تکانه مثبت نفتي) سبب افزايش تراز حساب جاري مي شود و کاهش قيمت نفت (تکانه منفي نفتي) کاهش تراز حساب جاري را به دنبال دارد. از طرف ديگر، رابطه حساب جاري با متغيرهاي مخارج مصرفي دولت و درجه بازبودن تجاري به ترتيب معکوس و مستقيم برآورد شده است.
عوامل موثر بر تقاضاي گاز طبيعي در بخش هاي مختلف مصرفي بسيار زياد هستند و بنابراين، ضروري است كه تابع تقاضاي اين حامل انرژي به تفکيک بخش هاي مختلف تخمين زده شود. در اين ميان بخش خانگي با بيش از 25 درصد مصرف در سال هاي اخير بيشترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داده است. عوامل موثر بر تقاضا در اين بخش به دو دسته قابل مشاهده مانند قيمت حامل، درآمد مصرف کننده و دما و عوامل غيرقابل مشاهده نظير عادات و سلايق مصرف کنندگان و تکنولوژي وسايل گازسوز تقسيم بندي مي شوند. با توجه به اثر دما بر مصرف اين بخش، تخمين ضرايب در يک منطقه خاص (به عنوان مثال شهر تهران) به بهبود توصيح دهي اين متغير کمک مي کند. همچنين، با توجه به تاثيرگذاري عوامل غيرقابل مشاهده و متغيرهاي ديگري که از مدل حذف شده اند، از تکنيک کالمن فيلتر با هدف جلوگيري از برآورد اريب دار ضرايب استفاده شده است. در نهايت، کشش هاي قيمتي و درآمدي تقاضا به ترتيب -0.098 و 0.114 برآورد شده است.
دولت ها علاوه بر فراهم کردن امنيت و پرداخت هاي انتقالي براي ارتقاي هماهنگي اجتماعي، مي توانند در ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي براي تسهيل رشد اقتصادي، تخصيص بهينه منابع و افزايش کارايي اقتصادي ايفاي نقش نمايند. فعاليت هاي اخير دولت ها بحث هاي مهمي را در بين اقتصاددانان در زمينه نقش دولت و اثر آن بر رشد اقتصادي به وجود آورده است. اين مقاله رابطه تجربي بين اندازه دولت و رشد اقتصادي در 6 کشور عضو اوپک حاشيه خليج فارس در دوره زماني 2007-1970 را با استفاده از الگوي داده هاي تابلويي بررسي مي نمايد. نتايج نشان مي دهد که اندازه دولت در اين کشورها بزرگ است و از آنجايي که دولت هاي اين کشورها از درآمدهاي سرشار نفتي بهره مند هستند، اندازه دولت اثر منفي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي و توليد ناخالص داخلي دارد. نتايج همچنين نشان مي دهند که نرخ رشد نيروي کار، نرخ رشد سرمايه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادي دارند.
نوسانات اقتصادي، اعمال سياست ها و شوک هاي برونزا و درونزايي که بر اقتصاد وارد مي شوند، باعث تغييرات وسيعي در شاخص هاي مربوط به پس انداز خانوار همانند ميل نهايي و متوسط به پس انداز و نيز سطح و ترکيب آن مي شوند. تغيير در پس انداز خانوار نيز در نتيجه اعمال اين سياست ها مي تواند بر متغيرهاي کلان اقتصاد تاثيرگذار باشد. بنابراين، در اين مقاله تاثير پس انداز خانوار بر سرمايه گذاري و مصرف در قالب مدل تعادل عمومي محاسبه پذير در ايران بررسي مي شود. بدين منظور از دو مدل تعادل عمومي ايستا و پويا استفاده شده است که با روش مسايل ترکيبي مختلط براي دو سناريوي متفاوت حل شده است. در اين مطالعه بر حسب نياز مدل، اقدام به تهيه و تنظيم ماتريس حسابداري اجتماعي براي ايران بر اساس داده هاي سال 1383 شده است. نتايج حاصل از حل مدل ايستا بيانگر وجود رابطه معکوس بين پس انداز و مصرف خانوار و همچنين رابطه مستقيم بين پس انداز خانوار و سرمايه گذاري مي باشد و نتايج حاصل از حل مدل پويا وجود رابطه مستقيم بين پس انداز خانوار با سرمايه گذاري و مصرف خانوار را تاييد مي كند.
در چارچوب اقتصاد کلان، يکي از اهداف مهم سياست مديريت تقاضا، دست يابي به ثبات توام با رشد اقتصادي است. بدين منظور، مقاله حاضر تاثير بلندمدت و کوتاه مدت تکانه هاي مالي و پولي بر رشد اقتصادي در ايران را طي دوره 86-1342، بررسي کرده است. نتايج برآورد پارامترهاي مدل با استفاده از الگوي خودتوضيح برداري با وقفه هاي گسترده نشان مي دهد که تاثير تکانه هاي مالي بر رشد اقتصادي در بلندمدت مثبت است، ولي تاثير تکانه هاي پولي در اين دوره معني دار نيست. نظر به اينکه افزايش 10 درصدي در تکانه هاي مثبت مخارج دولت، رشد اقتصادي را در کوتاه مدت و بلندمدت کمتر از ده درصد افزايش مي دهد، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بين سياست مالي و رشد اقتصادي بي کشش است. معني دار بودن ضريب تعديل نشان مي دهد که تاثير تکانه هاي مالي- نفتي بر رشد اقتصادي، عدم تعادلي است و سرعت استهلاک ساليانه آن حدود 53.2 درصد مي باشد.
در ايران دو معضل بيکاري و تورم همواره مشکلاتي را در اقتصاد و جامعه ايجاد كرده است. از اين رو، دستيابي به سطحي از بيکاري که در آن تورم، غيرشتابنده باشد، از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين سطح بيکاري به نايرو معروف شده است. به طور کلي مي‌توان گفت به منظور رفع مشکلات اقتصادي در بخش اشتغال، به جاي کاهش در نرخ بيکاري بايد درصدد کاهش نرخ نايرو بود. در اين مقاله جهت اندازه گيري نرخ نايرو براي ايران از روش STM/UN استفاده مي‌شود. در اين روش از داده هاي سري زماني در دوره 1388-1368 استفاده شده است. طبق يافته هاي اين تحقيق، نرخ نايرو در مقايسه با نرخ بيکاري با نوسان بيشتري همراه بوده است، ولي از سال 1381 تا سال 1388 بيشتر از نرخ بيکاري موجود بوده است.
آزمون انتفال نامتفارن قيمت در طول زنجيره توليد، از توليدکننده به مصرف کننده، براي اندازه گيري درجه رقابت پذير بودن بازارهاي مختلف و کاربردهاي رفاهي و سياستي، جايگاه ويژه اي در اقتصاد کاربردي دارد. در اين مقاله انتقال عمودي قيمت (بين دو سطح توليدکننده و مصرف کننده) براي محصول شير در ايران بررسي مي شود. داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل شاخص قيمت توليدکننده و مصرف کننده براي محصول شير است که به صورت ماهانه، دوره زماني 91 ماهه را از فروردين سال 1380 تا مهر 1387 پوشش مي دهد. از روش هم انباشتگي يوهانسن - جوسيليوس و رابطه عليت گرنجري براي آزمون وجود رابطه بين دو شاخص و تعيين جهت عليت استفاده شده است. تحليل رفتار انتقال قيمت نيز برمبناي روش سنتي هاک و به کارگيري مدل ECM ون کرامون تابادل - لوي است. نتايج نشان مي دهد که رابطه بلندمدت بين قيمت هاي توليدکننده و مصرف کننده وجود دارد. در بلندمدت يک رابطه عليت دو طرفه بين قيمت مصرف كننده و قيمت توليدكننده وجود دارد. نتايج تقارن در انتقال قيمت از توليدكننده به مصرف كننده در دوره بلندمدت رد مي شود، ولي در دوره کوتاه مدت رد نمي شود. لحاظ کردن اين نتيجه در مداخلات سياستي دولت و مطالعات بيشتر در مورد حاشيه بازار و تغييرات رفاهي توليدکنندگان و مصرف کنندگان پيشنهاد مي شود.
آگاهي از ميزان تقاضاي انرژي برق در هر دوره، به منظور برنامه ريزي دقيق و اعمال سياستگذاري هاي لازم، امري ضروري است. از اين رو، پيش بيني تقاضاي آن، براي بخش هاي مختلف اقتصادي حائز اهميت است. در اين مقاله به مطالعه تطبيقي روش هاي غيرخطي شبکه هاي عصبي مصنوعي و تبديل موجک- شبکه عصبي و فرايند خطي ARMAدر پيش بيني تقاضاي روزانه برق در بازه زماني يک تا ده گام به جلو پرداخته شده است. نتايج حاصل از به كارگيري معيارهاي سنجش RMSE و MAPE نشان داد که مدل هاي غيرخطي تبديل موجک و شبکه عصبي پيشخور، نسبت به مدل ARMA، در پيش بيني روزانه تقاضاي برق کشور از دقت بالايي برخوردار است.
هدف كلي مقاله حاضر، مطالعه چگونگي تاثير سياست هاي پولي بر نوسانات متغيرهاي کلان اقتصادي ايران در چارچوب انتظارات عقلايي طي دوره زماني 85-1352 است. در همين راستا، ابتدا با بهره گيري از روش پسران و شين، وجود رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي مستقل با متغيرهاي وابسته نرخ ارز موثر حقيقي و نرخ تورم بررسي گرديده و سپس روابط بلندمدت با استفاده از الگوي ARDL به دست آمده است. روابط کوتاه مدت نيز با استفاده از فرآيند هندري و آزمون فرضيه هاي پياپي تعيين گرديده است. نتايج مطالعه نشان داد كه عامل اصلي نوسانات تورمي، تغييرات شاخص قيمت (تورم) است. همچنين به استناد نتايج، در چارچوب انتظارات عقلايي تحليل ميزان تاثير نرخ ارز و تورم بر يکديگر امکان پذير نيست. از آنجا که دو معيار سياستي بانک مرکزي (ذخاير بانک مرکزي به کل اعتبارات داخلي و اعتبارات اعطايي بانک مركزي به دولت) در بلندمدت و کوتاه مدت، تاثير قابل ملاحظه اي بر نرخ ارز و تورم نشان دارند، در نتيجه براي ايجاد ثبات اقتصادي، انتخاب سياست هاي پولي مناسب توسط بانک مرکزي نقش به سزايي در ثبات اين متغيرها خواهد داشت.
هدف اصلي اين مقاله بررسي اثر دسترسي و زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات روي رشد اقتصادي با توجه به نابرابري درآمد است. از داده هاي پنل براي 14 کشور با نابرابري بالا و 14 کشور با نابرابري پايين در دوره 2006- 2000 استفاده شده است. نتايج قبلي نشان داد که اثر دسترسي و زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات بر روي رشد اقتصادي در کشورهاي با نابرابري درآمدي بالا پايين تر است؛ زيرا شکاف ديجيتالي مانع اثرگذاري اطلاعات و تكنولوژي ارتباطات بر روي رشد مي شود. به عبارت ديگر، اثر يک واحد تغيير در دسترسي و استفاده از اطلاعات و تكنولوژي ارتباطات بر روي رشد بستگي به سطح نابرابري درآمدها دارد. از نقطه نظر سياسي اين نتيجه نشان مي دهد که اثر قوي تر اطلاعات و تكنولوژي ارتباطات بر روي رشد با توزيع مجدد درآمد امکان پذير است.
