پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه
سه شنبه 23 خرداد 1391 11:09 PM
| 5 : اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) پاييز 1389; 24(3):304-309. |
| بررسي و تعيين پرتفوي بهينه سهام شرکت هاي فعال صنايع غذايي بورس اوراق بهادار تهران |
| قديري مقدم ابوالفضل*,رفيعي داراني هادي |
| * گروه حسابداري، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، دانشگاه فردوسي مشهد |
|
تشکيل پرتفوي بهينه از جمله مهمترين و حياتي ترين تصميمات افراد حقيقي و حقوقي سرمايه گذار در بورس اوراق بهادار مي باشد. هدف اصلي اين مطالعه، تعيين و بررسي پرتفوي بهينه در خصوص سهام شرکت هاي فعال صنايع غذايي بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص ارزش در معرض ريسک (VaR) مي باشد. براي دستيابي به اهداف مورد نظر، از آمار هفتگي سهام شرکت هاي فعال صنايع غذايي بورس اوراق بهادار تهران از بهمن ماه 1387 تا تيرماه 1389 استفاده گرديد. همچنين براي تحليل آمار و اطلاعات از برنامه ريزي رياضي با اعداد صحيح استفاده شد. نتايج نشان داد که سهام شرکت هاي کشاورزي و دامپروري مگسال و سالمين در تمام پرتفوهاي بهينه وجود دارند که با افزايش ميزان VaR، سهام شرکت صنعتي پارس مينو نيز به پرتفوي بهينه وارد مي گردد. از ديگر نتايج قابل توجه اين مطالعه، وجود ارتباط مستقيم بين ميزان VaR و بازدهي انتظاري سرمايه گذاران و همچنين عدم وجود رابطه مشخص بين VaR و تنوع پرتفوي بهينه (تعداد سهام در پرتفوي) مي باشد. |
| كليد واژه: پرتفوي بهينه، بورس اوراق بهادار تهران، شركت هاي صنايع مواد غذايي، شاخص ارزش در معرض ريسک (VaR) |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
