پاسخ به:مقالات پژوهش هاي آماري ايران
جمعه 5 خرداد 1391 7:27 PM
| 4 : مجله علوم آماري پاييز و زمستان 1388; 3(2):173-184. |
| مقايسه مدل هاي اتورگرسيو تبدلي مارکف و آستانه اي خودمحرک براي نوسان هاي نرخ ارز ايران |
| مصطفايي حميدرضا*,صفائي مريم |
| * گروه آمار، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال |
|
در اوايل سال 1381 اعمال سياست يکسان سازي نرخ ارز موجب کاهش شديد ارزش اسمي ريال ايران در برابر هر دلار آمريکا شد. لذا به علت وجود تغييرات ناگهاني و بزرگ نمي توان از سري هاي زماني خطي براي مدل بندي نوسان هاي نرخ تغييرات ريال ايران در برابر دلار آمريکا استفاده نمود. در اين مقاله مدل اتورگرسيو آستانه اي خودمحرک و مدل اتورگرسيو تبدلي مارکف مورد مقايسه قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تنها مدل اتورگرسيو تبدلي مارکف توانايي نشان دادن رفتار نرخ تغييرات ريال ايران در برابر دلار آمريکا را دارد. |
| كليد واژه: مدل اتورگرسيو تبدلي مارکف، مدل اتورگرسيو آستانه اي خودمحرک، نوسان نرخ ارز ايران |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
