پاسخ به:مقالات مطالعات اقتصاد انرژي
شنبه 23 اردیبهشت 1391 9:17 PM
| 4 : مطالعات اقتصاد انرژي پاييز 1387; 5(18):81-98. |
| پيش بيني قيمت نفت خام با استفاده از هموارسازي موجک و شبكه عصبي مصنوعي |
| بهرادمهر نفيسه* |
| * دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران |
|
در اين مقاله تلاش شده است تا با استفاده از تبديل موجک و شبكه عصبي مدلي ارايه شود که پيش بيني دقيق تر و با خطاي كم تري از قيمت نفت خام داشته باشد. در اين مدل ترکيبي، از خاصيت هموارسازي تبديل موجک براي کاهش سطح نويز داده ها استفاده شده و سپس به وسيله شبكه عصبي مصنوعي و با داده هاي هموار سازي شده، قيمت نفت پيش بيني شده است. نتايج حاصل از مقايسه RMSE مدل هاي رقيب با مدل ترکيبي مورد اشاره، دلالت بر آن دارد که کاهش نويز و هموار سازي داده ها، عملکرد پيش بيني قيمت نفت را بهبود مي دهد. |
| كليد واژه: تبديل موجک، قيمت نفت خام، پيش بيني، هموار سازي، شبكه عصبي مصنوعي |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
