پاسخ به:مقالات مطالعات اقتصاد انرژي
شنبه 23 اردیبهشت 1391 9:13 PM
| 1 : مطالعات اقتصاد انرژي زمستان 1387; 5(19):1-22. |
| محاسبه هوشمند حداكثر درآمد در بازار پيش خريد و پيش فروش نفت خام |
| معيني علي,مهرآرا محسن,احراري مهدي |
|
در اين مقاله، از رويكرد هوشمند تلفيقي، مشتمل بر نوعي از شبکه عصبي موسوم به GMDH و الگوريتم ژنتيک و بهينه سازي چند منظوره، براي تحليل قيمت پيش خريد و پيش فروش نفت خام به منظور محاسبه حداكثر درآمد حاصل از پيش بيني در روندهاي مختلف بازار مبتني بر قواعد تحليل تكنيكي استفاده شده است. نتايج نشان ميدهد كه در بازه زماني 5 تا 10 روزه براي دوره هاي مختلف، بازار عايدي مطلق به 97% ميرسد. هم چنين روند صعودي داراي بيش ترين عايدي و روند بيثباتي توام با تغيير، كم ترين عايدي را دارد. |
| كليد واژه: شبکه عصبي GMDH، الگوريتم ژنتيک، نفت خام، بازار پيش خريد و پيش فروش، تحليل تكنيكي، عايدي، بهينه سازي چند منظوره |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
