پاسخ به:مقالات مطالعات اقتصاد انرژي
شنبه 23 اردیبهشت 1391 9:07 PM
| 8 : مطالعات اقتصاد انرژي تابستان 1390; 8(29):181-195. |
| بررسي رفتار پويا و تلاطم قيمت هاي نفت خام و گاز الگوي ARDL-GARCH |
| زماني مهرزاد* |
| * موسسه مطالعات بين المللي انرژي |
|
نفت خام و گاز دو كالاي جاي گزين در بازار انرژي و بخش هاي اقتصادي هستند و در سال هاي آينده نيز رقابت براي جاي گزيني فشرده تر خواهد شد. در سال هاي اخير شوك هاي بي سابقه اي در بازار نفت خام و گاز رخ داده است كه بررسي رابطه بين اين دو حامل انرژي از زواياي مختلف مي تواند شناخت بهتري از بازار آن ها را ارائه كند. بدين منظور در مقاله حاضر رفتار بلند مدت و كوتاه مدت و هم چنين رفتار تلاطم آن ها و سرريز اطلاعات از يك بازار به بازار ديگر با استفاده از داده هاي هفتگي، مورد بررسي قرار گرفته است. روش مورد استفاده، الگوي ARDL-GARCH مي باشد كه به طور هم زمان رابطه بلند مدت و كوتاه مدت را با در نظر گرفتن واريانس ناهمساني در نظر مي گيرد. نتايج نشان مي دهد كه رابطه بلند مدت بين آن ها وجود دارد. نفت خام در بلندمدت به صورت متغير برون زا در مدل عمل كرده و قيمت گاز از آن تبعيت مي كند و قيمت نفت خام عامل برون زاي ضعيف مي باشد. از سوي ديگر در كوتاه مدت قيمت گاز بر قيمت نفت خام اثرگذار است. از سوي ديگر تلاطم قيمت گاز بر روي تلاطم قيمت نفت اثر گذار بوده، ولي تلاطم در بازار نفت آمريكا اثري بر روي تلاطم قيمت گاز نداشته است. |
| كليد واژه: قيمت نفت و گاز، تلاطم، هم جمعي، ARDL, GARCH |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
