مقالات مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌

اين مقاله منابع نوسان هاي نرخ هاي حقيقي و اسمي ارز را در اقتصاد متکي به نفت ايران مورد بررسي قرار مي دهد. بدين منظور، تغييرات نرخ حقيقي ارز به شوک هاي حقيقي و اسمي تجزيه مي شوند. با استفاده از داده هاي فصلي دوره 1369:1 تا 1387:2 و مدل VAR ساختاري و فرض خنثي بودن شوک هاي اسمي در بلندمدت بر روي نرخ حقيقي ارز، مدل تخمين زده شده است. نتايج نشان مي دهند که شوک هاي حقيقي نقش غالب را در توضيح تغييرات نرخ حقيقي ارز ايفا مي کنند. از سوي ديگر تجزيه هاي واريانس نشان مي دهد که شوک هاي اسمي در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتيب در حدود 53 و 39 درصد تغييرات نرخ اسمي ارز را توضيح مي دهند. هم چنين نتايج بيانگر اين هستند که، مي توان با استفاده از يک سياست باثبات پولي (به دليل مديريت نرخ اسمي ارز توسط دولت)، تا حدودي از نوسانات نرخ حقيقي ارز در کوتاه مدت جلوگيري کرد. از سوي ديگر نتايج به دست آمده نشان مي دهند که منابع نوسان هاي نرخ حقيقي ارز در اقتصاد ايران، شوک هاي حقيقي هستند، لذا براي بهبود رقابت پذيري از طريق سياست نرخ حقيقي ارز، دولت بايستي بر روي طرف حقيقي اقتصاد از قبيل افزايش بهره وري و کارايي متمرکز شود.

 نسخه قابل چاپ