مقالات مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌

امروزه نفت به عنوان يکي از منابع مورد استفاده بشر، از اهميت ويژه اي برخوردار است. قيمت نفت به دليل اهميت آن در بازارهاي بين المللي، رابطه اساسي با اقتصاد کشورها و موقعيت استراتژيک آن در بين کالاهاي اقتصادي، به عنوان يکي از عوامل موثر در اقتصاد بين الملل، نقش تعيين کننده اي دارد. شناخت ساختار قيمت اين کالا و مدل سازي آن همواره مورد توجه پژوهش هاي اقتصادي بوده و تلاش هايي نيز براي بررسي علت نوسان و پيش بيني آن انجام گرفته است. در اين راستا، شبکه هاي عصبي مصنوعي از قابليت بالايي در مدل سازي فرايندهاي تصادفي و پيچيده و پيش بيني مسيرهاي غيرخطي پويا برخوردار هستند. در اين مقاله، با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي مبتني بر انتظارات قيمتي براي داده هاي روزانه، به مدل سازي و پيش بيني روزانه قيمت سبد نفت خام اوپک پرداخته شده و نتايج آن با مقادير پيش بيني شده توسط مدل ARIMA بر اساس معيارهاي اندازه گيري دقت پيش بيني، مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که شبکه عصبي مورد استفاده، نسبت به مدل ARIMA از قدرت پيش بيني بهتري برخوردار است و قيمت نفت خام تابعي از قيمت هاي 5 روز گذشته خود مي باشد.

 نسخه قابل چاپ