بانک مقالات حقوق

پاسخ به:بانک مقالات حقوق
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  4:30 PM

7 : مدرس علوم انساني تابستان 1379; 4(2 (پياپي 15)):153-168.

ارزيابي تركيبي روشهاي پيش بيني در بورس اوراق بهادار تهران به منظور پيش بيني قيمت سهام

آذر عادل,رجب زاده قطري علي

در اين تحقيق، ترکيب روشهاي مختلف پيش بيني با هدف کاهش ميزان خطا مورد توجه قرار گرفته و روشهاي پيش بيني مورد نظر، روشهاي پيش بيني سري زماني بوده اند. تحقيقات متعددي در باره ترکيب روشهاي پيش بيني انجام شده که نتايج تمام آنها نشان دهنده کاهش چشمگير در خطاي پيش بيني است. در اين تحقيق، بعد از بررسيهاي متعدد، از مدل رگرسيون چند متغيره براي ترکيب استفاده گرديده است. داده هاي مورد استفاده قيمت سهام شرکت پارس الکتريک براي يک دوره سه ساله بوده که به صورت هفتگي مورد توجه قرار گرفته اند. براي مقايسه 14 داده واقعي از سال چهارم مورد استفاده قرار گرفته است. پيش بيني قيمت سهام براي 14 دوره با استفاده از روشهاي مختلف انجام گرفته و در پايان 5 روش (هموار سازي نمايي خطي، هولت، باکس، جنکينز، روند قدرت و روند درجه دوم) که با داده ها بيشتر سازگار بوده و خطاي کمتري داشته اند وارد ترکيب شده اند . کاهش خطاهاي پيش بيني با استفاده از اين مدل نهايي (مدل ترکيبي) نسبت به بهترين روش پيش بيني سري زماني با توجه به شاخصهاي MSE، 0.064،MAD، 26 درصد وMAPE، 24 درصد به دست آمده که کاهش چشمگير خطاي مدل ترکيبي نسبت به ساير روشها را نشان مي دهد.

كليد واژه: پيش بيني، پيش بيني تركيبي، سريهاي زماني، رگرسيون مركب، خطاي پيش بيني

نسخه قابل چاپ