بانک مقالات علوم اجتماعی

در اين مقاله با استفاده از داده هاي روزانه دوره زماني 5/1/1382 تا 2/3/1386 به بررسي حافظه بلند بودن شاخص کل قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداختيم. حافظه بلند بودن يک سري زماني بدين معناست که اثر تکانه هاي وارده بر آن پايدار است و براي مدت نسبتا طولاني باقي مي ماند. اگر سري x₁ را بتوان به صورت (1 – L)^d x_t=?_t مدلسازي کرد که در آن ?_t ~ N (0, ?²) (نوفه سفيد) است. چنان چه 0 < d < 1 باشد، سري داراي حافظه بلند است. اگر 0 < d < 0.5 باشد واريانس سري محدود و سري به طور کلي پايا است. اگر0.5 < d < 1  باشد، واريانس آن نامحدود و سري غير پايا خواهد بود. براي محاسبه پارامتر d که به آن پارامتر تفاضل گيري کسري مي گويند از سه روش استفاده کرديم. با روش دامنه استاندارد شده (R/S)، d=0.49 و با روش دامنه استاندارد شده تغيير يافته (MRS)، d=0.468 و با روش نوسانات روندزدايي شده d = 0.3 (DFA) به دست آمد که بيان کننده آن است که حافظه بلند بودن سري تحت بررسي با هر سه روش تاييد مي شود.

 نسخه قابل چاپ