بانک مقالات رشته مدیریت

در اين مقاله با استفاده از اطلاعات سري زماني قميت و بازده سهام چند شركت در بازار بورس تهران به ارزيابي روشهاي پيش بيني پذيري و نيز تعيين ميزان قابليت پيش بيني در بازار بورس تهران برحسب نوع صنعت پرداخته مي شود. روشهاي پيش بيني پذيري، پيش پردازشهايي محسوب مي گردند كه با استفاده از آنها مي توان به خواص مهمي از فرايند مولد سري زماني مربوط پي برد كه در مرحله مدلسازي و پيش بيني اهميت زيادي خواهند داشت. سه روش عمده به عنوان روشهاي آزمون پيش بيني پذيري قيمتها (بازده) معرفي و شده است. سعي شده سهام هاي مورد مطالعه از صنايع مختلفي از جمله صنعت غذاي، خودرو، دارويي، فلزي و سرمايه گذاري انتخاب شوند. در اين تحقيق، ابتدا تحليل تغيير مبناي حوزه تغييرات سري زماني (R/S)، سپس تحليل تخمين بعد همبستگي فرايند و در نهايت تحليل تخمين بزرگترين نماي لياپانوف به سري زماني مربوط به اطلاعات و داده هاي روزانه قيمت و بازده سهام شركتهاي شهد - ايران، ايران خودرو، كابل البرز، كيميدارو، توسعه صنايع بهشهر و همچنين شاخص قيمت سهام در بورس تهران (TEPIX) به عنوان ميانگين وزني كليه سهام شركتهاي موجود در بورس تهران صورت گرفته است. طبق نتايج به دست آمده، در مجموع، قابليت پيش بيني براي سري زماني مولد قيمت سهام توسعه صنايع بهشهر كمترين و اين قابليت براي سري زماني (TEPIX) بيشترين مقدار را دارا است و بنابراين وجود اطلاعات و حافظه دراز مدت در سيستم مولد سري زماني (TEPIX) از بقيه بيشتر بوده، استفاده از روشهاي مدلسازي و پيش بيني براي (TEPIX) مي تواند ساده تر و با كارايي و دقت بيشتر صورت پذيرد.