مقالات کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

پيش بيني حوادث آينده، همواره از موضوعات مورد علاقه بشر بوده است، زيرا به او امکان تصميم گيري موثرتر در قبال رويدادهاي آتي را مي دهد و کمک مي کند تا کنترل بيشتري بر اوضاع داشته باشد. پيش بيني در دنياي مالي و اقتصادي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و حايز اهميت فراوان مي باشد. مساله پيش بيني قيمت داراييهاي سرمايه اي به خصوص اوراق بهادار، پيش بيني نرخ بهره، پيش بيني درماندگي مالي شرکتها و غيره از جمله موارد با اهميت در اين حوزه مي باشند.
اما در علوم مالي نظريه هاي فراواني براي پيش بيني قيمت (بازده) دارايي هاي سرمايه اي مطرح شده است که برخي از آنها حتي پيش بيني پذير بودن سري هاي قيمت (بازده) را مورد ترديد قرار داده اند و اصولا ماهيتي تصادفي براي سري قيمت (بازده) متصور شده اند. بنابراين مطالعه پيش بيني پذير بودن سري قيمت (بازده) در درجه اول، از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد. از اين رو در مقاله حاضر بر آن شديم تا پيش بيني پذير بودن سري قيمت (بازده) دارايي هاي سرمايه اي را با استفاده از به کار گيري دو ابزار شبکه هاي عصبي مصنوعي و شبيه سازي مونت کارلو و مقايسه نتايج حاصل از پيش بيني هاي اين دو روش، مورد بررسي قرار دهيم. همچنين سري زماني قيمت (بازده) پنج شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که مشتمل بر شرکت هاي سايپا، پتروشيمي خارک، کالسيمين، پاکسان و سرمايه گذاري ملت مي باشد به عنوان مطالعه موردي براي انجام مقايسات انتخاب گرديده اند.