پاسخ به:دانلود مقالات کامپیوتر
پنج شنبه 24 فروردین 1391 7:12 PM
 45: پيش بيني سري هاي زماني مالي با استفاده از مدل ARMA- GARCH-GRNN  |
| حسينعلي زاده ساسان، صفابخش رضا |
| كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران 1387;اسفند 1387(14) |
| کلید واژه: پيش بيني، شبكه GRNN، سري هاي زماني، مدل ARMA، مدل GRACH |
|
خلاصه:
مدل هاي خظي ARMA و GARCH داراي كاربردهاي زيادي در زمينه پيش بيني سري هاي زماني مي باشند. همچنين مطالعات و تحقيقات اخير در زمينه كاربردهاي شبكه GRNN براي پيش بيني سري هاي زماني نشان مي دهد كه اين شبكه داراي كارايي مناسبي براي مدل نمودن سري هاي خطي و غيرخطي مي باشد. در اين مقاله مدل جديد تركيبي مدل هاي مذكور، با نام مدل ARMA-GARCH-GRNN معرفي مي شود. در مدل پيشنهادي، ايتدا تطلاعات آماري سري زماني توسط مدل ARMA-GARCH استخراج مي گردد و سپس از شبكه GRNN براي مدل كردن رابطه غيرخطي مشاهدات سري زماني استفاده مي شود. در نهايت كارايي مدل جديد نسبت به مدل هايARMA-GARCH و GRNN مقايسه مي شود. |
