پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1391 3:02 PM
| 4 : مطالعات اقتصاد بين الملل پاييز و زمستان 1388; 20(2 (پياپي 35)):39-48. |
| بررسي خواص فرکتالي در رفتار نرخ ارز ايران |
| جلائي سيدعبدالمجيد*,ابوالحسيني علي |
| * گروه اقتصاد، دانشگاه شهيد باهنر کرمان |
|
رفتارهاي نرخ ارز در بازارهاي مختلف يکي از فرايندهاي به ظاهر غير قابل پيش بيني است که تاکنون روش هاي متعددي در جهت شناخت روند و پيش بيني آن ها ارايه شده است. يکي از روش هاي ارايه شده، استفاده از فرکتال ها در شناخت رفتار نرخ ارز است. در اين تحقيق سعي شده است وجود پيش فرض هاي لازم يا به عبارتي وجود خواص فرکتالي در بازار نرخ ارز ايران مورد بررسي قرار گيرد، تا امکان استفاده از اين تکنيک در پيش بيني و تحليل روند نرخ ارز ميسر شود. در اين خصوص سه پارامتر اصلي فرکتال ها معرفي شده و نحوه محاسبه آن ها مورد بحث قرار گرفته است. سپس اين پارامترها براي ريال ايران در برابر دلار آمريکا در بازار غير رسمي ارز بررسي شده به طوري که وجود خواص فرکتالي مذکور در رفتار نرخ ارز ايران مورد تاييد قرار گرفته است. |
| كليد واژه: خاصيت فرکتالي، نرخ ارز، پيش بيني، ايران |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
