پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

يکي از روش هاي سنتي پيش بيني، تجزيه و تحليل سري زماني است که بر دو فرض ايستايي و خطي بودن بنيان نهاده شده است. در مورد عمکرد اين مدل هاي سنتي بعضا ترديدهاي ايجاد شده است. يکي از روش هاي جايگزين، شبکه هاي عصبي مصنوعي است که در برخي از موارد توانايي بالقوه خوبي براي پيش بيني سري هاي زماني از خود نشان داده اند. در اين مقاله، پس از مرور پژوهش هاي انجام شده در مورد توانايي پيش بيني مدل هاي خود توضيح جمعي ميانگين متحرک (ARIMA) و شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANN) به مقايسه اين دو روش براي پيش بيني نرخ روزانه ارز در دوره مارس 2006 تا فوريه 2009 پرداخته شده است. نتايج تحقيق نشان داده است که روش شبکه هاي عصبي تخمين هاي بهتري نسبت به روش ARIMA ارايه مي کند. در اين پژوهش، از ابزارهاي محاسباتي نرم افزار MATLAB و داده هاي اقتصادي ايران استفاده شده است.