پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 10:57 PM
| 1 : فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) پاييز 1388; 6(3 (پياپي 22)):1-26. |
| پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک و مقايسه آن با شبکه عصبي مصنوعي |
| منجمي سيداميرحسين*,ابزري مهدي,رعيتي شوازي عليرضا |
| * دانشگاه اصفهان |
|
سرمايه گذاري در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار يکي از گزينه هاي پرسود در بازار سرمايه است. بازار سهام داراي سيستمي غير خطي و آشوب گونه است که تحت تاثير شرايط سياسي، اقتصادي و روانشناسي مي باشد و مي توان از سيستم هاي هوشمند غيرخطي همچون شبکه هاي عصبي مصنوعي، شبکه هاي عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک براي پيش بيني قيمت سهام استفاده نمود. در اين مقاله به طراحي و ارايه يک مدل پيش بيني قيمت سهام با استفاده از شبکه عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيکي و کاهش خطاي پيش بيني قيمت سهام با استفاده از آن نسبت به استفاده از تکنيک شبکه عصبي مصنوعي به صورت منفرد پرداخته شده است. در ادامه پس از طراحي و پياده سازي مدل شبکه هاي عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک، با استفاده از چهار معيار سنجش خطا، نتايج دو مدل مقايسه شده است. نتايج نشان مي دهد که مدل ترکيبي شبکه هاي عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک پيش بيني هاي بسيار مناسب تري داشته و نسبت به شبکه عصبي منفرد از سرعت بالاتر و توانايي تقريب قوي تري براي پيش بيني قيمت سهام برخوردار بوده است. |
| كليد واژه: شبکه هاي عصبي فازي، الگوريتم هاي ژنتيک، پيش بيني، قيمت سهام |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
