پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
شنبه 9 اردیبهشت 1391 6:31 PM
| 2 : دانش و توسعه بهار 1387; 15(22):29-55. |
| تحليل ادوار تجاري در اقتصاد ايران با استفاده از فيلتر هادريک - پرسکات |
| هوشمند محمود*,فلاحي محمدعلي,توكلي قوچاني سپيده |
| * گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسي مشهد |
|
در مقاله حاضر، توليد ناخالص داخلي واقعي اقتصاد ايران به سه جز روند بلند مدت، نوسانات چرخه اي و حرکات نامنظم با استفاده از فيلتر هادريک - پرسکت تفکيک شده است. سپس بر اساس مطالعه لوکاس (Lucas, 1977)، حقايق آشکار شده ادوار تجاري شامل هم حرکتي ميان متغيرهاي کلان اقتصادي، تغييرپذيري نسبي و پايداري آنها در طول چرخه ها شناسايي شده است. دوره بررسي در اين تحقيق از سال 1338 تا سال 1384 بر اساس داده هاي سالانه اقتصاد ايران مي باشد. برخي از نتايج ديدگاه لوکاس مانند هم حرکتي ميان متغيرها و تغييرات بالاي سرمايه گذاري و مصرف کالاهاي بادوام در اقتصاد ايران تاييد شد. متغيرهايي نظير مصرف، سرمايه گذاري و صادرات، متغيرهايي هم زمان و هم جهت با ادوار تجاري مشخص شدند، اما متغيرهاي واردات، صادرات نفت و گاز، صادرات غيرنفتي، هزينه هاي دولت، سرمايه گذاري در ماشين آلات و تجهيزات و مصرف کالاهاي بادوام متغيرهاي پيشرو براي اقتصاد ايران مي باشند. در مورد متغيرهاي پولي نيز نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که ادوار تجاري اقتصاد ايران پديده اي غير پولي است. متغيرهاي قيمتي در اقتصاد ايران مخالف جهت ادوار تجاري نوسان مي کنند و دستمزد واقعي در جهت موافق با ادوار است که اين پديده مطابق نتايج مطالعه کيدلند و پرسکات (Kydland & Prescott, 1990) مي باشد. نتايج آزمون عليت گرنجري حاکي از آن است که نوسانات صادرات نفت و گاز مي تواند به عنوان منبع اصلي ادوار تجاري در اقتصاد ايران شناخته شود. |
| كليد واژه: ادوار تجاري، فيلتر هادريک - پرسکات، حقايق آشکار شده، اقتصاد ايران |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
