پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
شنبه 9 اردیبهشت 1391 6:14 PM
| 8 : دانش و توسعه پاييز 1388; 16(28):176-192. |
| پيش بيني نرخ ارز با مدل هاي عصبي - فازي ANFIS، شبکه عصبي - خودرگرسيوني NNARX و خودرگرسيوني ARIMA در اقتصاد ايران (87-1381) |
| بافنده ايمان دوست صادق,فهيمي فرد سيدمحمد*,شيرزادي سميه |
| * گروه مهندسي اقتصاد کشاورزي، دانشگاه زابل |
|
سياست گذاران پولي به منظور جلوگيري از زيان هاي ناشي از تغييرات از هم گسيخته نرخ ارز، همواره درصدد يافتن روشي مناسب براي پيش بيني نرخ ارز بوده اند. ليکن ويژگي هاي چند بعدي نرخ ارز باعث رفتار پيچيده و غيرخطي آن شده و مدل هاي غيرخطي از عمل کرد بهتري در پيش بيني آن برخوردار مي باشند. لذا، در اين مطالعه کارايي مدل هاي غيرخطي ANFIS و NNARX و مدل خطي ARIMA در پيش بيني برابري نرخ ارز ريال/دلار آمريکا و ريال/يورو براي 2، 4 و 8 روز آتي با استفاده از مهمترين معيارهاي ارزيابي کارايي مدل ها و داده هاي روزانه مربوط به دوره 1/9/1387-1/1/1381 مقايسه شد. نتايج نشان داد که مدل هاي ANFIS و NNARX در مقايسه با مدل ARIMA و مدل ANFIS در مقايسه با مدل NNARX در همه افق هاي مورد نظر، از کارايي بيشتري در پيش بيني نرخ ارز ريال/دلار آمريکا و ريال/يورو برخوردار مي باشد. |
| كليد واژه: نرخ ارز، پيش بيني، ARIMA، NNARX، ANFIS |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
