پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

يکي از روش هاي شناخته شده براي اندازه گيري، پيش بيني و مديريت ريسک، ارزش در معرض ريسک است که در سال هاي اخير مورد استقبال گسترده نهادهاي مالي قرار گرفته است. ارزش در معرض ريسک (VaR)، روشي براي تشخيص و ارزيابي ريسک است که از تکنيک هاي آماري استاندارد که به طور روزمره در زمينه هاي ديگر نيز بکار مي رود، استفاده مي نمايد. اين پژوهش به دنبال راهکاري مناسب براي مديريت ريسک سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار و گزينش پرتفوي بهينه با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ريسک مي باشد که از طريق تکنيک شبيه سازي مونت کارلو (MCS) محاسبه مي گردد. امروزه به سبب ارايه نرم افزارهاي نوين شبيه سازي، محاسبه اين مفهوم بيش از پيش تسهيل شده است. در اين پژوهش پس از ارايه تعاريفي از ريسک، ارزش در معرض ريسک و شبيه سازي مونت کارلو، ميزان ارزش در معرض ريسک چند سهم با استفاده از تکنيک شبيه سازي مونت کارلو محاسبه شده است. در پايان با بکارگيري مدلي ترکيبي حجم بهينه سرمايه گذاري در هر يک از سهام معين شده است.

 نسخه قابل چاپ