پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

فرايندهاي سري زماني را مي توان به سه طبقه خطي، تصادفي و آشوبگونه دسته بندي كرد و براين اساس قابليت پيش بيني در فرايندهاي خطي ممكن، درفرايندهاي تصادفي غيرممكن و در فرايندهاي آشوبگونه تا حدي ممكن است.
 تحقيقات و مطالعات انجام شده قبلي در زمينه مدل سازي و پيش بيني قيمت سهام بيشتربر اساس اثبات اين فرضيه بوده است که تغييرات قيمت و بازده سهام در بازار بورس و مخصوصا بازار بورس تهران عليرغم شباهت زيادي که به رفتار تصادفي و اتفاقي دارد, اتفاقي نيست بلکه از نوع آشوبگونه است و بنابر اين مي توان توسط مدل هاي پيچيده و قوي مانند شبکه هاي عصبي، فازي و ترکيب هاي مختلف اين دو روش مدل سازي و نيز پيش بيني کوتاه مدت و ميان مدت را انجام داد. در اين تحقيق، تغييرات قيمت و بازده سهام در بازار بورس تهران با هدف مدل سازي بر اساس معادلات ديفرانسيل تصادفي بر روي مقوله پيش بيني، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است، با در نظر گرفتن نوسانات قيمت سهام به شكل تصادفي و بر اساس مدل بلاك و شولز، مدل سازي ديناميك فرايند مولد قيمت سهام در بازار بورس تهران را با استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي پيشنهاد كرده و بر اين اساس مدل سازي، شبيه سازي و پيش بيني قيمت و بازده براي يكي از شركت هاي عضو بازار بورس تهران انجام مي گيرد، براي بررسي کارايي روش پيشنهادي مقايسه اي نيز با روش مدل سازي خطي صورت پذيرفته است.

 نسخه قابل چاپ