پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 8:07 PM
| 5 : تحقيقات اقتصادي مرداد و شهریور 1385; -(74):123-160. |
| پويايي تراز تجاري: بررسي منحني J شكل ارتباط تجاري ايران با آلمان |
| اخباري محمد,خوش بخت آمنه |
|
پس از فروپاشي نظام برتون وودز در سال 1973 و برقراري نظام شناور ارزي، بررسي موضوع اثر گذاري تضعيف ارزش پول بر تراز تجاري، در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، حياتي مجدد يافت، در اين بررسي ها، نشان داده شده كه نظريه سنتي كه مدافع اثرگذاري مثبت تضعيف ارزش پول داخلي بر تراز حساب جاري است، مي تواند دست كم در كوتاه مدت، نتيجه اي معكوس به همراه داشته باشد. در مقاله پيش رو، تكنيك هاي عكس العمل تكانه اي و تجزيه واريانس، در قالب الگوي تصحيح خطا VECM و نيز الگوي ARDL براي بررسي نحوه عكس العمل و پويايي هاي تراز تجاري (كالايي) ايران با آلمان نسبت به تغييرات نرخ واقعي موثر ارز (يورو - ريال)، طي دوره 2004-1995 بصورت فصلي بكار برده شده اند. در اين بررسي، اثرات كوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از دو شاخص نرخ ارز موثر واقعي تخمين زده شده اند. نتايج، حاكي از عدم تاييد فرضيه وجود منحني J شكل، بين تراز تجاري و نرخ ارز، چه در كوتاه مدت و چه در بلندمدت مثبت و هم علامت بوده اما معنادار نمي باشند، از طرفي واكنش تراز تجاري ايران نسبت به درامد واقعي ايران معنادار بوده است، يعني، با افزايش درامد واقعي ايران، تراز تجاري ايران با كشور آلمان منفي شده است. در ارتباط با تاثير درامد واقعي كشور آلمان بر تراز تجاري نيز، نتايج نشان دهنده معنادار نبودن اين ضريب اند، هر چند علامت ضريب فوق مثبت مي باشد. لازم به اشاره است كه همه ضرايب، با توجه به آزمون هاي CUSUM و CUSUMSQ، داراي ثبات مي باشند. |
| كليد واژه: منحني J شكل، تراز تجاري ايران و آلمان، نرخ واقعي ارز |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
