پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 7:59 PM
| 1 : تحقيقات اقتصادي بهار 1386; -(78):1-21. |
| ارزيابي عملکرد مدل هاي پيش بيني بي ثباتي قيمت نفت |
| ابريشمي حميد,مهرآرا محسن,آريانا ياسمين |
| شواهد موجود نشان مي دهد كه قيمت نفت خام يك گام تصادفي است به طوري كه بهترين پيش بيني از قيمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل مي باشد. اما بررسي سري زماني روزانه قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمديت (WTI)، از سال 1990 الي آخر نيمه اول سال 2005 نشان مي دهد كه اين سري داراي نوسان خوشه اي است كه به طور معمول نمي توان آن را در پيش بيني ها ناديده گرفت و يا حذف نمود. به همين دليل مساله اصلي در اين تحقيق پيش بيني بي ثباتي (واريانس شرطي) قيمت نفت خام مي باشد. براي اين منظور از خانواده مدل هاي اتورگرسيو واريانس ناهمسان شرطي (ARCH) استفاده نموديم كه با استفاده از معيارهاي عملكرد پيش بيني مورد ارزيابي قرار گرفتند. با توجه به نتايج به دست آمده مدل هاي (GARCH) و (TGARCH) عملكرد بهتري نسبت به سايرمدل هاي واريانس شرطي در رابطه با پيش بيني بي ثباتي قيمت نفت خام دارند. به علاوه پديده موسوم به اثرات اهرمي در بازار نفت مشاهده مي شود. |
| كليد واژه: قيمت نفت خام، بي ثباتي(Volatility)، واريانس شرطي، پيش بيني، مدل هاي GARCH, ARCH |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
