پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 7:20 PM
| 8 : تحقيقات اقتصادي زمستان 1388; 44(89):185-214. |
| برآورد يك مدل ادوار تجاري واقعي براي اقتصاد ايران با استفاده از رهيافت فيلتر كالمن و حداكثر راستنمايي |
| عباسي نژاد حسين,شاه مرادي اصغر,كاوند حسين |
|
در اين مقاله تلاش شده است تا يك مدل ادوار تجاري واقعي (RBC) براساس رهيافت حداكثر راستنمايي و روش فيلتر كالمن، براي اقتصاد ايران برآورد شود. در اين راستا، به علت ويژگي خاص كشورهاي در حال توسعه نظير ايران، از بين مدلهاي متنوع و موجود در اين چارچوب، مدل مورد استفاده توسط آيرلند (2004) انتخاب شده است. با استفاده از دادههاي فصلي (1384-1367) و دادههاي سالانه، مقادير اوليه براي به كارگيري رهيافت فيلتر كالمن جهت برآورد حداكثر راستنمايي، پارامترهاي مدل تهيه و معرفي شدند. برآورد متغير غيرقابل مشاهده انحرافات تكنولوژي از وضعيت متوازن آن حاكي از كاهش قابل ملاحظه انحراف معيار آن در طول دوره نيمه دوم دهه 1370 تا سال 1384 مي باشد. بنابراين، يكي از مهم ترين نتايج به دست آمده از بررسي دادهها، حاكي از آن است كه ثبات اقتصادي در دوره مذكور بهبود يافته است. هم چنين بر اساس نتايج، شوك هاي تكنولوژيكي در اقتصاد ايران نسبتا پايدارند و اثرات شوكهاي وارده بر اقتصاد اين مدت زمان زيادي اقتصاد اين كشور را تحت تاثير قرار مي دهند، كه اين امر به نوبه خود مي تواند حاوي پيام بسيار مهمي براي سياست گذاران و برنامه ريزان اقتصادي در شناخت و استفاده از شوكهاي مثبت تكنولوژيكي و كنترل شوك هاي منفي باشد. |
| كليد واژه: ادوار تجاري واقعي، فيلتر کالمن، بوت استرپ، شوک تکنولوژي |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
