بررسي رابطه بين نرخ ارز و متغيرهاي کلان اقتصادي (با استفاده از رهيافت BVAR با تابع پيشين SSVS): مطال
شنبه 23 فروردین 1393 12:44 AM
| بررسي رابطه بين نرخ ارز و متغيرهاي کلان اقتصادي (با استفاده از رهيافت BVAR با تابع پيشين SSVS): مطالعه موردي ايران |
| صادقي شاهداني مهدي,صاحب هنر حامد,طاهري فرد علي,نخلي سيدرضا |
|
نرخ ارز يکي از متغيرهاي اصلي اقتصاد است که از کانال هاي مختلف بر ساير متغيرهاي کلان اقتصادي تاثير مي گذارد. در اين مقاله، آثار شوک هاي ارزي بر متغيرهاي کلان اقتصادي ايران با استفاده از روش BVAR با تابع پيشين SSVS برآورد شده است. تمام مدل هاي بيزين مشتمل بر سه جزء اساسي تابع چگالي پيشين، تابع راست نمايي و تابع چگالي پسين است و بسته به اينکه از چه نوع تابع پيشيني در مدل استفاده شود، مي توان به نتايج مختلفي دست يافت. در اين مطالعه نتايج پيش بيني مدل خودرگرسيون برداري (VAR) و مدل خودرگرسيون برداري بيزين با توابع پيشين مختلف از جمله تابع پيشين يادشده (SSVS-VAR) با يکديگر مقايسه مي شود. متغيرهاي درون زاي مدل مقاله، نرخ ارز بازاري، پايه پولي، توليد ناخالص ملي، شاخص قيمت و متغير برون زاي مدل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ايران است. بر اساس نتايج اين مقاله، پيش بيني هاي انجام شده با استفاده تابع پيشين SSVS در مورد مقدار آتي هر يک از متغيرهاي درون زاي مدل دقيق تر از روش OLS و تابع پيشين مينسوتا است. در نهايت، با استفاده از تابع عکس العمل آني اثر شوک هاي وارده بر متغير نرخ ارز بر ساير متغيرهاي کلان اقتصادي برآورد شده است. بر اساس نتايج به دست آمده، کاهش قدرت پول ملي باعث کاهش توليد ناخالص داخلي مي شود و تاثير مثبت و پايداري بر شاخص قيمت ها دارد. |
| كليد واژه: نرخ ارز، خودرگرسيون برداري بيزين، تابع پيشين SSVS، تابع عکس العمل آني |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
