پاسخ به:مقالات اقتصاد کشاورزی و توسعه
شنبه 20 خرداد 1391 8:55 PM
| : اقتصاد كشاورزي و توسعه بهار 1389; 18(69):81-109. |
| تعيين مشخصات قراردادهاي آتي محصولات کشاورزي در ايران |
| حسيني يكاني سيدعلي*,زيبايي منصور |
| * دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز |
|
هدف اين مطالعه تعيين مشخصات قراردادهاي آتي محصولات کشاورزي در ايران به نحوي است که پس از راه اندازي، از امکان موفقيت بالايي برخوردار باشند. جهت تحقق اين هدف، تعيين ميزان سپرده مورد نياز، حد مجاز نوسانات قيمت روزانه، طول دوره تحويل، حداقل واحد تغيير قيمت و اندازه قراردادهاي آتي زعفران، پسته و برنج به عنوان قراردادهاي آتي بالقوه در ايران مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور تعيين مقدار سپرده مورد نياز و حد مجاز نوسانات قيمت روزانه از يک مدل جديد بهينه سازي ارزش در شرايط توام با مخاطره (VaR) با بهره گيري از رهيافت نمونه برداري ناپارامتري استفاده گرديد. همچنين طول دوره تحويل، از طريق شبيه سازي قيمتهاي آتي روزانه با حداقل مقدار نوسان ممکن تعيين شد. جهت تعيين مقدار حداقل واحد تغيير قيمت و اندازه قرارداد آتي هر محصول نيز نرخ بهره بدون ريسک روزانه و حداقل ارزش متوسط معاملات روزانه يک معامله گر در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات تعيين شده در اين مطالعه به عنوان مقادير اوليه پيشنهادي جهت تاسيس و راه اندازي يک بازار آتي محصولات کشاورزي در ايران ارايه گرديده است. |
| كليد واژه: قراردادهاي آتي، مشخصات قرارداد، ارزش در شرايط توام با مخاطره، رهيافت نمونه برداري، بورس کالاي کشاورزي، ايران |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
