پاسخ به:مقالات مطالعات اقتصاد انرژي
شنبه 23 اردیبهشت 1391 9:01 PM
| 4 : مطالعات اقتصاد انرژي تابستان 1389; 7(25):89-112. |
| پيش بيني بي ثباتي قيمت نفت با استفاده از شبكه عصبي GMDH |
| مهرآرا محسن,بهرادمهر نفيسه,احراري مهدي,محقق محسن |
|
بي ثباتي قيمت نفت، از يك سو به عنوان يكي از مولفه هاي تاثيرگذار در الگوهاي اقتصاد كلان و از سوي ديگر به عنوان يكي از متغيرهاي اساسي در الگوهاي مديريت ريسك و الگوهاي گزينش پورتفوي، همواره مورد توجه پژوهش گران بوده است. مقاله حاضر مي كوشد تا با استفاده از شبكه هاي عصبي، الگويي براي پيش بيني بي ثباتي قيمت نفت ارايه دهد. به اين منظور، بي ثباتي قيمت نفت خام برنت و وست تگزاس اينترمديت پيش بيني شده است. مقايسه نتايج حاصل از چهار الگوي مورد بررسي، شامل الگوي اقتصادسنجي GARCH(1,1)، دو نوع الگوي مبتني بر شبكه عصبي GMDH و الگوي تركيبي شبكه عصبي GMDH و GARCH(1,1)، نشان مي دهد كه الگوي تركيبي و شبكه هاي عصبي بر مبناي معيار جذر ميانگين مربع خطاي پيش بيني (RMSE) براي هر دو سري، پيش بيني بهتري را نسبت به الگوي اقتصادسنجي GARCH(1,1) ارايه مي دهند. |
| كليد واژه: بي ثباتي، شبكه عصبي GMDH، روش هاي خودرگرسيون واريانس ناهمسان شرطي (ARCH) |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
