پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 7:21 PM
| 2 : تحقيقات اقتصادي پاييز 1388; 44(88):25-46. |
| پيش بيني پوياي قيمت نفت خام با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و با به كارگيري ذخيره سازي هاي نفتي كشورهاي OECD |
| پوركاظمي محمدحسين,اسدي محمدباقر |
|
نفت به عنوان بزرگ ترين منبع تامين انرژي در جهان و به دليل نقش آن در اقتصاد كشورهاي توليد كننده، حايز اهميت بسيار است. لذا شناخت پارامترهاي مختلف تاثيرگذار بر بازار نفت براي اين كشورها، ضروري به نظر مي رسد. در اين راستا، اين تحقيق به پيش بيني قيمت به عنوان يك متغير مهم از بازار جهاني نفت، با استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و نيز روش اقتصادسنجي ARIMA مي پردازد. لازم به ذكر است كه اين پيش بيني ها به صورت پويا انجام شده اند. از يك سو نتايج پيش بيني هاي يك گام به جلو تا ده گام به جلو با استفاده از روش شبكه هاي عصبي در مقايسه با روش ARIMA، حاكي از خطاي كم تر روش شبكه هاي عصبي است و از سوي ديگر نتايج پيش بيني هاي شبكه هاي عصبي نشان مي دهد كه با اضافه كردن ذخيره سازي هاي كشورهاي OECD به عنوان يك ورودي ديگر در مدل و انجام يك پيش بيني دو متغيره (براي اولين بار در ايران)، خطاي پيش بيني هاي قيمت نفت كاهش مي يابد. |
| كليد واژه: پيش بيني، قيمت نفت خام، شبكه هاي عصبي، روش ARIMA، ذخيره سازي |
 |
|
نسخه قابل چاپ |
