پاسخ به:دانلود مقالات اقتصادی 6

هدف از اين مقاله، استخراج اجزاي روند بلند مدت ادوار تجاري و تكانه‌هاي نامنظم از توليد ناخالص داخلي حقيقي ايران و همچنين، شناسايي و تشخيص علل پيدايش ادوار تجاري در اقتصاد ايران است. افزون بر اين، توليد ناخالص داخلي حقيقي ايران با توجه به سه جزء مذكور براي دوره(1384-1379) پيش بيني مي شود. روش كار شامل سه مرحله است. اولين مرحله، تشريح و تجزيه، توليد ناخالص داخلي حقيقي ايران به اجزاي مذكور دومين مرحله شامل ارائه بحثي درباره ارزيابي و تشخيص و همچنين، بررسي علل پيدايش ادوار تجاري است و در نهايت سومين مرحله، روش پيش بيني اجزاي ذكر شده به منظور برآورد توليد ناخالص داخلي حقيقي ايران براي يك دوره پنج ساله است. براي اين منظور، فرض مي شود كه داده‌هاي سالانه سري زماني توليدي ناخالص داخلي حقيقي ايران مجموع سه جزء روند بلند مدت، نوسانات چرخه اي و حركات نامنظم است. براي تفكيك اين اجزا از فيلتر هادريك- پرسكات در دو مرحله استفاده مي شود. در مرحله اول، از اين فيلتر جهت استخراج روند بلند مدت استفاده مي شود، در مرحله دوم، جزء چرخه‌اي از باقيمانده حاصل استخراج مي شود. در ادامه،‌برخي از متغيرهاي كلان اقتصادي به منظور بررسي هم حركتي و حساسيت مورد استفاده قرار مي گيرد و نهايتا،‌ براي پيش بيني اجزاي مذكور از الگوهاي ARIMA استفاده مي شود. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه نرخ رشد روند بلندمدت توليد ناخالص داخلي در ايران در سال هاي آغازين انقلاب و شروع جنگ تحميلي (1356-1361) و سال هاي پاياني جنگ (1365-1367) منفي بوده است. همچنين نتايج نشان مي دهد كه اقتصاد ايران هفتمين دوره تجاري را پشت سر گذارنده است و اكنون، با ورود به دوره ركود با هشتمين دوره تجاري رو به رو است كه از اوايل سال 1380 شروع شده و اين دوره ركود تا سال 1383 ادامه مي يابد و سپس، دوره بهبود آغاز مي شود.
يافته هاي اين مقاله همچنين، نشان مي دهد که رفتار جزء چرخه اي در اقتصاد ايران مطابق با مفهوم ادوار تجاري است. در اين مقاله، وجود رابطه هم حرکتي بين برخي از متغيرهاي کلان اقتصادي و توليد ناخالص داخلي مورد بررسي و تاييد قرار گرفت. نهايتا، حساسيت بالاي سرمايه گذاري و صادرات گواه مهمي جهت به وجود آوردن چرخه هاي اقتصادي محسوب شدند که البته در فصل چهارم، زمينه شکل گيري اين فرض که تجربه نوسانات اقتصادي در ايران متاثر از تکانه هاي سمت عرضه است، طرح ريزي شد و يافته هاي بعدي نيز نشان داد که درآمد ناشي از صادرات نفت دليل پيدايش ادوار تجاري در اقتصاد ايران هستند. براي اين منظور، از آزمون عليت گرنجر جهت پيش رو بودن اين متغير استفاده شد. شواهد تجربي حاصل نيز نشان داد که اين متغير تمام شرايط براي علت ادوار تجاري را داراست به طوري که درآمدهاي نفتي داري ضريب حساسيت بالا و همچنين، متغيري پيش رو و داراي ضريب همبستگي بالا است.

 نسخه قابل چاپ